Todos los elementos que componen mi trading plan son importantes. Sin embargo, hay elementos prácticos que son menos relevantes y elementos cruciales para la operativa que son más importantes y a los que hay que dedicar especial atención.

Elementos prácticos del TP

Conceptos y principios de mi TP.
Grandes verdades del trading.
Mercados a operar, horario de operativa y periodos de actividad y descanso.

Elementos cruciales del TP

Rutina de preparación de la operativa.
Máximas pérdidas diarias/semanales/mensuales.

PRINCIPIOS

Identificar objetivamente las ventanas de oportunidad.

Predefinir el riesgo de cada operación con antelación.

Aceptar completamente el riesgo que implica una operación. En caso contrario, no entrar.

Actuar sin dudas en cada una de las ventanas de oportunidad.

Monitorizar constantemente mi susceptibilidad a cometer errores.

Comprender la absoluta necesidad de guiarme por estos principios, no quebrantándolos, con el fin de conseguir la consistencia.

GRANDES VERDADES DEL TRADING

Cualquier cosa puede suceder (Mark Douglas).

Cada momento en el mercado es único (Mark Douglas).

No es necesario saber qué va a suceder a continuación para ganar dinero haciendo trading.

Existe una distribución aleatoria de operaciones ganadoras y de operaciones perdedoras para cualquier conjunto de variables que conformen una ventana de oportunidad.

Una ventana de oportunidad aparecida (edge) no es más que una indicación de que hay una alta probabilidad de que una cosa suceda (Mark Douglas).

El único responsable de como salgan las operaciones, bien o mal, soy yo.

Estar un tiempo prudencial corto en el mercado es lo aconsejable.

MERCADOS

ACTIVOS Y HORARIOS

Mercado de operativa

Activo

Realizaré operaciones en el Globex, en el futuro del E-mini Dow Jones, durante la sesión americana.

Horario de entrada en el mercado

Sesión americana del Globex.
Sesión: 15:30 a 22:15 (España), 09:30 a 14:15 (USA).
Sesión: 15:30 a 17:30 + 17:30 a 21:00 + 21:00 a 22:00.
Horario de operativa idóneo: 15:30 a 17:30 + 21:00 a 22:00.
Días de la semana: Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes.

Tiempo de operativa

Se operará:

Desde tercera semana de enero hasta final de julio.
Desde primero de septiembre hasta final primera quincena de diciembre.

No se operará:

En las dos primeras semanas de enero.
En el mes de agosto.
En la segunda quincena de diciembre.

FIESTAS

Fiestas en USA

Voy a tener en cuenta las festividades en USA del 2016, que afectarán a la sesión del mercado del e-mini Dow Jones.

En los días festivos en USA no operaré.

PLATAFORMA DE TRADING

GRÁFICO E INDICADORES

Plataforma

Ninja Trader

Tipo de gráfico

Gráfico de velas japonesas
Periodicidad: 5 minutos

Indicadores del gráfico

EMA_Color_Crossover
- Dos medias exponenciales que cambian de color al cruzarse
ParabolicSAR
- Un ParabolicSAR para ver entrada de compradores/vendedores
MACD_Color
- Un MACD que cambia de color al cruzarse
TICounter
- Es un reloj que indica el tiempo para finalizar la vela
Quick Drawing by ninZa.co
- Barra de herramientas en la parte superior del gráfico
TClsOvernight
- Para poner en diferentes colores el tiempo de operativa

Indicadores externos

EMA_Color_Crossover
MACD_Color
TICounter
Quick Drawing by ninZa.co
TClsOvernight

Indicadores internos

ParabolicSAR

Configuración del gráfico y de los indicadores

<Gráfico Velas Japonesas en 5m>

<EMA_Color_Crossover>

<MACD_Color>

<Gráfico de Velas + Indicadores>

SETUPS

PATRONES DE ENTRADA

Los setups de mi TP

Se basan en las velas japonesas.

En la utilización de los siguientes tres indicadores:
- EMA_Color_Crossover
- ParabolicSAR
- MACD_Color

Se hará referencia a estos indicadores con las respectivas siglas: EMAS, PSAR, MACD.

Señales al alza y a la baja

EMAS al alza (V): Medias móviles se ponen verdes.

EMAS a la baja (R): Medias móviles se ponen rojas

PSAR al alza (P-), cuando el PSAR se coloca por debajo del precio.

PSAR a la baja (P+), cuando el PSAR se coloca por encima del precio.

MACD al alza (V), MACD se pone en verde.

MACD a la baja (R), MACD se pone en rojo.

Entradas largas

Cuando se produce la convergencia al alza de los tres indicadores
- L-1: EMAS converge al alza con PSAR y MACD.
- L-2: PSAR converge al alza con EMAS y MACD.
- L-3: MACD converge al alza con EMAS y PSAR.
- L-4: EMAS Y PSAR convergen al alza con MACD.
- L-5: EMAS y MACD convergen al alza con PSAR.
- L-6: PSAR y MACD convergen al alza con EMAS.
- L-7: EMAS, PSAR y MACD convergen al alza.

La entrada se realiza en la apertura de la siguiente vela en la que se produce la convergencia.

Entradas cortas

Cuando se produce la convergencia a la baja de los tres indicadores
- L-1: EMAS converge a la baja con PSAR y MACD.
- L-2: PSAR converge a la baja con EMAS y MACD.
- L-3: MACD converge a la baja con EMAS y PSAR.
- L-4: EMAS Y PSAR convergen a la baja con MACD.
- L-5: EMAS y MACD convergen a la baja con PSAR.
- L-6: PSAR y MACD convergen a la baja con EMAS.
- L-7: EMAS, PSAR y MACD convergen a la baja.

La entrada se realiza en la apertura de la siguiente vela en la que se produce la convergencia.

Salidas largas

Hay convergencia al alza de EMAS, PSAR y MACD y se produce divergencia a la baja del MACD (el cual se pone rojo).

La salida se realiza en la apertura de la siguiente vela en la que se produce la divergencia.

Salidas cortas

Hay convergencia a la baja de EMAS, PSAR y MACD y se produce divergencia al alza del MACD (el cual se pone verde).

La salida se realiza en la apertura de la siguiente vela en la que se produce la divergencia.

Resumen Entradas y Salidas

Más Reglas

Si al entrar en el mercado, vemos que están convergentes los tres indicadores, no entrar, esperar que haya divergencia, y entrar cuando se produzca de nuevo la convergencia.

El indicador MACD, para salir largo debe estar en rojo aunque no esté cruzado a la baja, y para salir corto debe estar en verde, aunque no esté cruzado al alza.

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F I N

Capítulo 1

Mi Trading Plan Nº 2

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Félix Mayoral Díez

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