En tres entregas voy a detallar mi primer plan de trading, basado en vídeos encontrados en internet relativos a la web tradingontherock, la cual en la actualidad no existe. Este plan lo he ido desarrollando y he sacado estadísticas durante los tres primeros meses de este año 2016.

Í N D I C E G E N E R A L

MI TRADING PLAN

CONCEPTOS

PRINCIPIOS

GRANDES VERDADES DEL TRADING

MERCADOS

ACTIVOS Y HORARIOS

FIESTAS

PLATAFORMA DE TRADING

GRÁFICO E INDICADORES

SETUPS

VELAS JAPONESAS

TIPOS DE VELAS

PATRONES DE ENTRADA

SETUP L-1

SETUP L-2

SETUP L-3

SETUP L-4

SETUP L-5

SETUP L-6

SETUP C-1

SETUP C-2

SETUP C-3

SETUP C-4

SETUP C-5

SETUP C-6

EJEMPLOS ENTRADAS

SEMÁFORO

EJEMPLOS SEMÁFORO

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA [1]

ESTRATEGIA [2]

ESTRATEGIA [3]

EJEMPLOS

HERRAMIENTAS

CALCULADORA DE TICKS

GRÁFICOS DE LAS SESIONES

ESTADÍSTICAS DIARIAS Y MENSUALES

GESTIÓN DEL RIESGO

PREPARACIÓN Y RUTINA

ESTADÍSTICAS

MI TRADING PLAN Nº 1

CONCEPTOS

Características del TP:

Es un documento que refleja la planificación completa de mi trading.
Es una guía sobre cómo realizar mi operativa.
No es un documento estático, precisa de revisiones periódicas que pueden llevar a modificar el mismo.
Debe ser claro, detallado, estructurado, completo y personal.
Todos los elementos que componen mi trading plan son importantes. Sin embargo, hay elementos prácticos que son menos relevantes y elementos cruciales para la operativa que son más importantes y a los que hay que dedicar especial atención.

Elementos prácticos del TP

Conceptos y principios de mi TP.
Grandes verdades del trading.
Mercados a operar, horario de operativa y periodos de actividad y descanso.

Elementos cruciales del TP

Rutina de preparación de la operativa.
Setups.
Estrategias.
Máximas pérdidas diarias/semanales/mensuales.

PRINCIPIOS

Identificar objetivamente las ventanas de oportunidad.
Predefinir el riesgo de cada operación con antelación.
Aceptar completamente el riesgo que implica una operación. En caso contrario, no entrar.
Actuar sin dudas en cada una de las ventanas de oportunidad.
Monitorizar constantemente mi susceptibilidad a cometer errores.
Comprender la absoluta necesidad de guiarme por estos principios, no quebrantándolos, con el fin de conseguir la consistencia.

GRANDES VERDADES DEL TRADING

Cualquier cosa puede suceder (Mark Douglas).
Cada momento en el mercado es único (Mark Douglas).
No es necesario saber qué va a suceder a continuación para ganar dinero haciendo trading.
Existe una distribución aleatoria de operaciones ganadoras y de operaciones perdedoras para cualquier conjunto de variables que conformen una ventana de oportunidad.
Una ventana de oportunidad aparecida (edge) no es más que una indicación de que hay una alta probabilidad de que una cosa suceda (Mark Douglas).
El único responsable de como salgan las operaciones, bien o mal, soy yo.
Estar un tiempo prudencial corto en el mercado es lo aconsejable.

MERCADOS

ACTIVOS Y HORARIOS

Mercados de operativa

Activo

Realizaré operaciones en el Globex, en el futuro del E-mini Dow Jones, durante la sesión americana.

En un futuro próximo ir viendo otros mercados:
- Futuro del oro (GC).
- Futuro del petróleo (CL).
- Futuro del e-mini SP (ES.
- Futuro del EUR/USD (6E), etc.

Horario de entrada en el mercado

Sesión americana del Globex.
Sesión: 15:30 a 22:15 (España), 09:30 a 14:15 (USA).
Sesión: 15:30 a 17:30 + 17:30 a 21:00 + 21:00 a 22:00.
Horario de operativa idóneo: 15:30 a 17:30 + 21:00 a 22:00.
Días de la semana: Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes.

Tiempo de operativa

Se operará:
- Desde tercera semana de enero hasta final de julio.
- Desde primero de septiembre hasta final primera quincena de diciembre.
No se operará:
- En las dos primeras semanas de enero.
- En el mes de agosto.
- En la segunda quincena de diciembre.

FIESTAS

Fiestas en USA

Voy a tener en cuenta las festividades en USA del 2016, que afectarán a la sesión del mercado del e-mini Dow Jones en el cual operaré.
En los días festivos en USA no operaré.

PLATAFORMA DE TRADING

GRÁFICO E INDICADORES

Plataforma

Ninja Trader

Tipo de gráfico

Gráfico de velas japonesas
Periodicidad: 3 minutos

Indicadores del gráfico

TICounter

Es un reloj que indica el tiempo para finalizar la vela

Quick Drawing by ninZa.co

Barra de herramientas en la parte superior del gráfico

TClsOvernight

Para poner en diferentes colores el tiempo de operativa

Son 3 indicadores que sirven de herramientas, pero que no influyen en el precio, ya que este sistema es sin indicadores, sólo sigue la acción del precio.

Configuración del gráfico y de los indicadores

<Gráfico Velas Japonesas en 3m>

<Gráfico: Precio + Indicadores>

SETUPS

VELAS JAPONESAS

TIPOS DE VELAS

Se van a utilizar 5 tipos de velas: Up, Down, Inside, Outside, Gris.

Up (1):
- Máx. Up > Máx. vela anterior. Mín. Up > Mín. vela anterior.
Up (2):
- Máx. Up > Máx. vela anterior. Mín. Up = Mín. vela anterior.
Down (1):
- Máx. Down < Máx. vela anterior. Mín. Down < Mín. vela anterior.
Down (2):
- Máx. Down = Máx. vela anterior. Mín. Down < Min.vela anterior.
Inside:
- Máx. Inside < Máx. vela anterior. Mín. Inside > Mín. vela anterior.
Outside:
- Máx. Outside > Máx. vela anterior. Mín. Outside < Mín. vela anterior.
Gris (1):
- Máx. Gris = Máx. vela anterior. Mín. Gris > Mín. vela anterior.
Gris (2):
- Máx. Gris < Máx. vela anterior. Mín. Gris = Mín. vela anterior.
Gris (3):
- Máx. Gris = Máx. vela anterior. Mín. Gris = Mín. vela anterior.

PATRONES DE ENTRADA

Los setups de mi TP

Se basan en las velas japonesas.
En la utilización de 5 tipos de velas: Up, Down, Inside, Outside, Gris.
En la búsqueda de 10 patrones detallados más adelante.
En la ruptura del precio en el máximo/mínimo de la primera media hora del mercado (09:30 am USA, 15:30 España).
En la búsqueda de 2 patrones detallados más adelante.

Entradas largas

L-1: Dow en movimiento al alza
L-2: Inside en movimiento al alza
L-3: Outside en movimiento al alza
L-4: Down + Gris (doble fondo) en movimiento al alza
L-5: Down + Outside en movimiento al alza
L-6: Ruptura máximo de los 30 minutos iniciales

Entradas cortas

C-1: Up en movimiento a la baja
C-2: Inside en movimiento a la baja
C-3: Outside en movimiento a la baja
C-4: Up + Gris (doble tope) en movimiento a la baja
C-5: Up + Outside en movimiento a la baja
C-6: Ruptura mínimo de los 30 minutos iniciales

SETUP L-1

Entrada Larga

Hay un movimiento definido al alza y se presenta un retroceso en forma de Vela Down.

- Entrada: Por encima del máximo de la Vela Down.
- Stop: Por debajo del mínimo de la Vela Down.

SETUP L-2

Entrada Larga

Hay un movimiento definido al alza y se presenta un retroceso en forma de Vela Inside tras una Vela de Expansión en tendencia al alza.

- Entrada: Por encima del máximo de la Vela Inside.
- Stop: Por debajo del mínimo de la Vela Inside.

SETUP L-3

Entrada Larga

Hay un movimiento definido al alza y se presenta una retroceso con una vela que empieza siendo Vela Down y termina siendo Vela Outside.

- Entrada: Por encima del máximo de la vela anterior a la Vela Outside.
- Stop: Por debajo del mínimo de la Vela Outside.

SETUP L-4

Entrada Larga

Hay un movimiento definido al alza y se presenta una retroceso en forma de Vela Down + Vela Gris de Doble Fondo.

- Entrada: Por encima del máximo de la Vela Gris.
- Stop: Por debajo del mínimo del Doble Fondo.

SETUP L-5

Entrada Larga

Hay un movimiento definido al alza y se presenta una retroceso con una Vela Down seguida de una vela que empieza siendo Vela Down y termina siendo Vela Outside.