ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA [1]

Largos

Entrada [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop: Entrada [1] – Stop [1]
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] + Stop.

Cortos

Entrada [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop: Stop [1]- Entrada [1].
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] – Stop.

ESTRATEGIA [2]

Largos

Entrada [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop: Entrada [1] – Stop [1].
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] + Stop.
Si se alcanza Objetivo [1] mover el Stop a BE+1.
Stop [2]: BE+1: 1 tick.
Objetivo [2]: 30 ticks.

Cortos

Entrada [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop: Stop [1]- Entrada [1].
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] – Stop.
Si se alcanza Objetivo [1] mover el Stop a BE+1.
Stop [2]: BE+1: 1 tick.
Objetivo [2]: 30 ticks.

ESTRATEGIA [3]

Largos

Entrada [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop: Entrada [1] – Stop [1].
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] + Stop.
Si se alcanza Objetivo [1] mover el Stop a BE+1.
Stop [2]: BE+1: 1 tick.
Objetivo [2]: Aplicar Trailing Stop.
Se aplica Trailing Stop hasta que nos saque de la operación, bien porque el precio cruce a la baja el máximo de la vela anterior, o porque salte el stop en BE+1.

Cortos

Entrada [1]: 1 tick por debajo de la vela de confirmación.
Stop [1]: 1 tick por encima de la vela de confirmación.
Stop: Stop [1]- Entrada [1].
Si Stop > 30 ticks: Descartar la operación.
Objetivo [1]: Entrada [1] – Stop.
Si se alcanza Objetivo [1] mover el Stop a BE+1.
Stop [2]: BE+1: 1 tick.
Objetivo [2]: Aplicar Trailing Stop.
Se aplica trailing stop hasta que nos saque de la operación, bien porque el precio cruce al alza el mínimo de la vela anterior, o porque salte el stop en BE+1.

EJEMPLOS ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA [1] – LARGOS

ESTRATEGIA [1] – CORTOS

ESTRATEGIA [2] – LARGOS

ESTRATEGIA [2] – CORTOS

ESTRATEGIA [3] – LARGOS

ESTRATEGIA [3] – CORTOS

ESTRATEGIAS [1] – [2] – [3] – LARGOS

ESTRATEGIAS [1] – [2] – [3] – CORTOS

HERRAMIENTAS

Calculadora de Ticks
Gráfico de la sesión
Estadísticas diarias y mensuales

CALCULADORA DE TICKS

Se indican <entrada> y <stop>

Si se consigue <objetivo 1> se mueve el <stop> a <breakeven>

<objetivo 2> estará a 30 ticks de la <entrada>

Se indica <objetivo 3> aplicando <trailing stop>

Ejemplo Largos

Ejemplo Cortos

GRÁFICOS DE LAS SESIONES

En el gráfico se detallan las entradas del sistema habidas en la sesión, con indicación del tipo de entrada, y los resultados obtenidos para las tres estrategias.
Se creará una galería de imágenes con todas las sesiones, tanto en real como en simulado.

YM 2016-02-29 SIM

YM 2016-03-10 SIM

ESTADÍSTICAS DIARIAS Y MENSUALES

Se recogerán las entradas realizadas con el fin de ir confeccionando la estadística diaria y estadística mensual de las tres estrategias.

Estadística diaria (10 febrero 2016)

Estadística mensual (Febrero 2016)

GESTIÓN DEL RIESGO

Capital inicial

$10.000

Bróker y mercado

Bróker: Ninja Trader
E-mini Dow Jones (YM)
Comisión por operación: 4,84$

Riesgo por operación

Riesgo máximo por operación (Stop): 30 ticks = 150$.

Riesgo diario

Riesgo máximo diario: 40 ticks = 200$.

Progresión de contratos operados

Durante, como mínimo 6 meses, voy a operar con un solo contrato. El objetivo de esta fase es conseguir la DISCIPLINA y CONSISTENCIA que necesito.
Dependiendo de los resultados de los primeros 6 meses, si estos son consistentes, iré incrementando el número de contratos a medida que vaya aumentando el saldo de mi cuenta.
- Para saldo cuenta < $15.000: 1 contrato.
- Para $15.000 <= saldo cuenta < $20.000: 2 contratos.
- Para $20.000 <= saldo cuenta < $25.000: 3 contratos.
- Y así sucesivamente, es decir, ganarme participar con un contrato más cada $5.000 de incremento en la cuenta.

Drawdown

El drawdown máximo que me puedo permitir lo baso en el total de pérdidas de mi cuenta que puedo/quiero asumir y también en la garantía que me pide mi bróker.
Si mi capital inicial disminuye en un 20%, voy a dejar de operar en real, y operaré en simulado hasta asegurarme de las razones de estas pérdidas y volver a entrar en ganancias.

Gestión de Stops

La estrategia consistirá en la siguiente gestión de stops:
- El stop máximo será 30 ticks ($150).
- Si el stop es superior a 30 ticks, no se entra en la operación.

Salidas anticipadas

La estrategia consistirá en mantener disciplina con el profit/stop planificados.
Solamente saldré de forma manual cuando, cerca del final de la sesión, parezca difícil llegar al profit/stop.

Sólo moveré los profits en los siguientes casos:

Cuando el precio esté durante mucho tiempo en fase de congestión, sin hacer nada.
Cuando la sesión esté finalizando y el profit esté inalcanzable.

Nunca moveré el Stop en mi contra, pero a nivel operativo podré desplazar el stop a mi favor, solamente en estas situaciones:

BE+1.
- En Estrategia 2: Una vez realizada la entrada, si el precio avanza hasta el primer objetivo (Objetivo 1 = Stop), se mueve el stop a BE+1.

Trailing Stop.
- En Estrategia 3: Una vez realizada la entrada, si el precio avanza hasta el primer objetivo (Objetivo 1 = Stop), se va moviendo el stop mediante técnica de “trailing stop”.

PREPARACIÓN Y RUTINA

Antes de la sesión

Hay que disponer de tiempo suficiente para preparar la zona de trabajo en el mercado. Este tiempo no debe mezclarse con el tiempo de realización de la operativa, y tiene que ser anterior a éste.
La preparación de la operativa debe hacerse de manera concienzuda y detallada, de manera que no se deba retocar durante el desarrollo del trabajo en el mercado.
Hasta que no se haya completado la preparación no se debe comenzar a operar.
Rutinas a seguir en la preparación de la sesión son:
- Adecuar espacio de trabajo, dejando la habitación y mesa ordenadas.
- Encender PC con Ninja Trader.
- Comprobar velocidad de mi conexión a Internet
- http://www.adslayuda.com/test-de-velocidad/
- Mirar las noticias
- http://www.forexfactory.com/calendar.php
- Utilizar como gráfico base el de 3 m, y como gráficos auxiliar el de 60 m.
- Incluir datos sesión anterior (H,L,C) en indicador TiPivots de Ninja Traders, en gráfico de 60 m. del e-mini Dow Jones (YM):
- http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_quotes_settlements_futures.HTML

Durante la sesión

No permitir interrupciones a menos que sean realmente importantes.
¡DISCIPLINA! Únicamente seguir las operaciones marcadas como objetivo.

Rutinas a seguir durante la sesión son:
- Anotar las operaciones en el gráfico.
- Realizar captura de las operaciones dudosas o relevantes y guardarlas en fichero Word “TP 1 Imágenes Ejemplos”.

Después de la sesión

Guardar el trabajo realizado durante la sesión
Rutinas a seguir después de la sesión:
- Guardar la imagen de la sesión en directorio de imágenes de mi trading.
- Cerrar el Workspace de Ninja Trader, guardando todas las anotaciones realizadas encima de los gráficos.
- Anotar resultados en “Diario de Trading”, realizado en formato Excel, donde se reflejan los datos de las operaciones, para hacer un seguimiento de resultados y estadísticas.
- Olvidar lo sucedido en la sesión hasta nueva sesión.

Solución a imprevistos

Tener un SAI por si se va la corriente eléctrica.
Tener a mano direcciones de contacto del bróker y de la plataforma.

ESTADÍSTICAS

A continuación las estadísticas realizadas en los meses de enero, febrero y marzo del 2016.

Por un lado los resultados de aplicar el sistema con todas las entradas. Por otro lado los resultados de aplicar solamente las entradas L-6 y C-6 (Patrón 30 minutos iniciales).

A la vista de lo indicado, los resultados han sido buenos en los meses de enero y febrero, pero decepcionantes en el mes de marzo. Los resultados han sido positivos excepto en el mes de marzo en las estrategias 2 y 3. Este sistema funciona bastante bien cuando hay tendencia, en mercados volátiles como ocurrió en el mes de enero; por contra los resultados fueron negativos en un mercado lateral como ocurrió en el mes de marzo.

Con este sistema he aprendido bastante, aunque los resultados no han sido muy convincentes. La buena noticia es que estoy desarrollando otro sistema basado en la convergencia de tres indicadores, donde las entradas se ejecutan con más precisión, y los resultados están siendo mucho mejores.

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F I N

Capítulo 3 (último)

Mi Trading Plan Nº 1

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Félix Mayoral Díez

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