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PATRONES SCALPING ÍNDICES AMERICANOS (2)

octubre 21, 2015

Como continuación a la primera entrega, en ésta voy acabar de indicar las otras 4 formaciones basadas en el marco de tiempo.

EL REVERSAL DE LAS 10:30

Categoría

  • Formación de marco de tiempo

Características

  • Se produce a las 10:30 AM de la sesión americana (hora este de EEUU), (16:30 en España).
  • Si el mercado ha realizado un movimiento importante al alza durante la primera hora de la sesión americana (09:30 a 10:30), (15:30 a 16:30 en España), el mercado tiende a retroceder algo de lo subido.
  • Si el mercado ha realizado un movimiento importante a la baja durante la primera hora de la sesión americana 09:30 a 10:30), (15:30 a 16:30 en España), el mercado tiende a retroceder algo de lo bajado.

Entrada

  • A partir de las 10:30, si se inicia retroceso al alza o baja previa, se analiza la posible entrada.

LA TRADE DE LAS 15:00

Categoría

  • Formación de marco de tiempo

Características

  • Es a las 15:00 PM de la sesión americana (hora este de EEUU), (21:00 en España).
  • Este trade suele ocurrir como consecuencia de ser el inicio de la hora final de negociación de la sesión americana, y suele ir a favor de la tendencia ya iniciada en la tarde. No hay que desafiar la tendencia, y más en la hora final.
  • Esta trade también coincide con el cierre de otros activos (commodities), lo cual hace que nuevos traders se sumen al mercado de índices americanos, con lo que aumenta el volumen en la dirección de la tendencia.

Entrada 

  • A partir de las 15:00, si se inicia continuación tendencia imperante, se analiza la posible entrada.

EL CICLO DE LOS 27 MINUTOS

Categoría

  • Formación de marco de tiempo

Características

  • Este ciclo solo funciona en días de tendencia extrema en una dirección.
  • Ante una fuerte tendencia, el mercado puede retroceder durante 27 minutos aproximadamente, y a continuación reanudar la tendencia previa.
  • Los 27 minutos es lo que tardan los traders en tomar beneficios en su trade en tendencia, provocando un movimiento contratendencial que sirve para que nuevos traders se incorporen y el movimiento principal se reanude.

Entrada 

  • Si hay una tendencia extrema y se produce un retroceso de 27 minutos, se analiza la posible entrada.

EL BREAKOUT DEL GLÓBEX

Categoría

  • Formación de marco de tiempo

Características

  • El Glóbex es el periodo comprendido entre la apertura de la sesión y la apertura de la sesión americana.

Apertura de la sesión: Día anterior, a las 4:30 PM (lunes a jueves) o a las 6:00 PM (domingo), hora este EE.UU. En España: 22:30 (lunes a jueves) o 24:00 (domingo).

Apertura de la sesión americana: 9:30 AM, hora este EE.UU. En España 15:30.

  • Se tiene en cuenta este breakout cuando se está ante un nivel clave de soporte o resistencia, pudiendo ser el lugar en donde comenzar la jornada y realizar el “trade del día”.
  • En premarket se dibujan los máximos y mínimos del Globex para controlar posible entrada.

Entrada

  • Si se llega al nivel máximo o mínimo del Glóbex y se produce ruptura, se analiza la posible entrada.

STOP Y OBJETIVO PARA ESTOS PATRONES DE TIEMPO

Son comunes, y tal como indicamos en el patrón de los “30 minutos iniciales”:

Stop

  • Largos: 50$ por debajo de la entrada.
  • Cortos: 50$ por encima de la entrada.

       ES= 1 punto o 4 ticks. YM y NQ = 10 ticks. RJ = 5 ticks. (valores aconsejables).

  • En base al posible soporte o resistencia cercana a la entrada.

Objetivo

  • Largos: 50$ por encima de la entrada.
  • Cortos: 50$ por debajo de la entrada.

       ES= 1 punto o 4 ticks. YM y NQ = 10 ticks. RJ = 5 ticks (valores aconsejables).

  • En base al posible soporte o resistencia cercana a la entrada.

PRUEBAS REALIZADAS CON EL PATRÓN “LOS 30 MINUTOS INICIALES”

Estas pruebas:

  • Se realizaron sobre el patrón descrito en la entrega anterior: “Los 30 minutos iniciales”.
  • Cuando el precio rompió el máximo o mínimo del periodo 09:30 a 10:00 (hora este USA) ó 15:30 a 16:00 (España).
  • Se estudió el comportamiento durante 4 meses (junio, julio, agosto y septiembre 2015).
  • Las estadísticas se hicieron en base a 6 estrategias diferentes según stops y objetivos diferentes. Stops de 10, 10, 10, 15, 15 y 15 ticks. Objetivos o profits de 10, 20, 30, 15, 20, 30 ticks.
  • El resultado en todas las estrategias, sin contar comisiones, fue algo positivo pero decepcionante.
  • Los expertos de la web indican que en este patrón con la estrategia de stop 10 ticks y objetivo (profit) 10 ticks  se consigue una probabilidad de beneficios del 75%, en mis resultados se llegó sólo al 57,56%. Con una probabilidad del 75% y una relación profit/stop=1/1, sería un patrón para entrar con seguridad, pero con una probabilidad del 57,56%, este patrón es descartable, ya que las pocas ganancias obtenidas desaparecerían con el impacto de las comisiones.
  • La mejor estrategia resultó ser la de 15 ticks de stop y 30 ticks de profit, es decir, ratio 2/1. Se ganaron 1.050$ por contrato en el total de los cuatro meses.
  • Pero en la mejor estrategia, si descontamos unos 430$ de comisiones (86 operaciones x 5$), el neto sería 620$ por contrato. Si se hubiera entrado con 4 contratos, al ser 4 meses, se hubiera obtenido una renta mensual líquida de 620$. No es para tirar cohetes, aunque sería en una sola operación de las que conformarían las operaciones de día.

A continuación detalle de la estadística obtenida:

Por ejemplo, en la estrategia ganadora, hubo 86 operaciones, 33 fueron ganadoras, 52 perdedoras y 1 nula, obteniéndose un resultado neto de 19 perdedoras, con lo que se consiguió una probabilidad de ganadoras del 38,95%, un beneficio por contrato de 210 ticks, y de 1.050$ (210 ticks x 5$ valor del tick).

En cada día se indica: 1 (si la operación fue ganadora) y -1 (si la operación fue perdedora).

Patrones scalping índices americanos 2A

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 F  I  N

Capítulo 2

Patrones Scalping Índices Americanos

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Félix Mayoral Díez

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