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PATRONES SCALPING ÍNDICES AMERICANOS (1)

octubre 4, 2015

En sucesivas entregas voy a ir detallando formaciones o patrones que pueden emplearse en la operativa scalping en los mercados de futuros de los índices americanos (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000). Aunque también pueden usarse en otros mercados de futuros, nos centraremos en los mercados anteriormente indicados.

Las formaciones o patrones a estudiar son:

  • Formaciones de marco de tiempo
    • Los 30 minutos iniciales
    • El reversal de las 10:30
    • La trade de las 15:00
    • El ciclo de los 27 minutos
    • El breakout del Glóbex
  • Formaciones simples
    • M (Doble techo)
    • W (Doble piso)
    • Banderita
    • Retroceso a media móvil
    • Línea de tendencia
    • Pivote diario
  • Las formaciones que fallan
    • Falso quiebre
    • Falso retroceso
  • Las especificaciones de los contratos de los índices americanos en los cuales se va a operar son:

Patrones scalping índices americanos 001

Los stops que nos podremos permitir por contrato serán de 50$, es decir:

  • ES:      4 ticks = 4 x 12,50$ = 50$.   (1 punto = 4 ticks).
  • NQ:    10 ticks = 10 x 5,00$ = 50$
  • YM:    10 ticks = 10 x 5,00$ = 50$
  • RJ:        5 ticks = 5 x 10,00$ = 50$

Y estos son los diferentes tipos de órdenes a utilizar, según se trate de retrocesos o de breakouts.

  • En retroceso
    • Orden Buy Limitada
      • El precio está bajando, en un retroceso a la última alza. Se coloca una orden de compra por debajo del precio. Una vez se ejecuta, se espera que el precio siga subiendo.
    • Orden Sell Limitada
      • El precio está subiendo, en un retroceso a la última baja. Se coloca una orden de venta por encima del precio. Una vez se ejecuta, se espera que el precio siga bajando.
  • En breakout
    • Orden Buy Stop
      • El precio está subiendo, ante un posible rompimiento al alza. Se coloca una orden de compra por encima del precio, por encima del rompimiento. Una vez se ejecuta, se espera que el precio siga subiendo.
    • Orden Sell Stop
      • El precio está bajando, ante un posible rompimiento a la baja. Se coloca una orden de venta por debajo del precio, por debajo del rompimiento. Una vez se ejecuta, se espera que el precio siga bajando.

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PATRÓN Nº 1: LOS 30 MINUTOS INICIALES

Categoría

  • Formación de marco de tiempo

Características

  • 30 Minutes Opening Range.
  • Su creador fue Toby Crable.
  • Los 30 minutos iniciales es el periodo comprendido entre 9:30 y 10:00 AM de la sesión americana (hora este de EEUU), (15:30 a 16:00 en España).
  • Se establece el rango del precio de los 30 primeros minutos del mercado. En este tiempo la acción del precio puede ser muy rápida y violenta.
  • Si el rango del precio de los 30 minutos iniciales es estrecho, tiende a expandir esos límites y quiebra en la dirección de la tendencia principal.
  • Si el quiebre del rango de los 30 minutos iniciales coincide con un precio relevante (pivote diario, máximo o mínimo del rango Glóbex, máximo o mínimo o cierre del día anterior, etc.), tendrá especial relevancia como lugar para comenzar una negociación.
  • Como todo breakout o quiebre, es una confirmación a un movimiento ya iniciado. Para que este movimiento sea válido, el breakout debe suceder de inmediato y moverse rápidamente, de lo contrario sería una falso quiebre.

Entrada

  • En la ruptura del rango de apertura de 30 minutos.
  • Largos: Orden buy stop, 1 tick por encima del máximo del rango de 30m.
  • Cortos: Orden sell stop, 1 tick por debajo del mínimo del rango de 30m.

Patrones scalping índices americanos 002

Stop

  • Largos: 50$ por debajo de la entrada.
  • Cortos: 50$ por encima de la entrada.
  • ES= 1 punto o 4 ticks. YM y NQ = 10 ticks. RJ = 5 ticks.
  • No se coloca el stop en el extremo opuesto del rango (stop estándar).

Objetivo

  • Largos: 50$ por encima de la entrada.
  • Cortos: 50$ por debajo de la entrada.
  • ES= 1 punto o 4 ticks. YM y NQ = 10 ticks. RJ = 5 ticks.
  • Este sería el primer objetivo (target).
  • Con este ratio 1:1 (Objetivo: Stop) hay una efectividad del 75%.

Ejemplo 1. Largos. Operación ganadora.

Patrones scalping índices americanos 003

Emini Dow Jones: YM. Gráfico velas 133 ticks. Rango 30 minutos iniciales

Breakout al alza. Largos. Operación ganadora.

Ejemplo 2. Largos. Operación perdedora.

Patrones scalping índices americanos 004

Emini Dow Jones: YM. Gráfico velas 133 ticks. Rango 30 minutos iniciales

Breakout al alza. Largos. Operación perdedora.

  Ejemplo 3. Cortos. Operación ganadora.

Patrones scalping índices americanos 005

Emini Dow Jones: YM. Gráfico 133 ticks. Patrón Rango 30 minutos iniciales

Breakout a la baja. Cortos. Operación ganadora.

Ejemplo 4. Cortos. Operación perdedora.

Patrones scalping índices americanos 006

Emini Dow Jones: YM. Gráfico 133 ticks. Patrón Rango 30 minutos iniciales

Breakout a la baja. Cortos. Operación perdedora.

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 F  I  N

Capítulo 1

Patrones Scalping Índices Americanos

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Félix Mayoral Díez

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Comentarios (2)

Es la primera vez que entiendo un podio estos gráficos, su lectura e interpretación. Me queda claro que tendré que estudiar bastante, baja, pero me quedo satisfecha de lo que he aprendido. Gracias

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Scalping: Operación de corto espacio de tiempo, minutos, a veces segundos.
Estoy trabajando ahora en estos patrones para hacer scalping, sacados de la lectura de los libros de Sandra Bellizzi, la trader uruguaya.
Es un intento de conseguir poner las probabilidades a mi favor en la operativa intradiaria de futuros.
Ciao Diana.

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